V-Lab
Varopakorn PCL非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
86.43%
decreased by 2.27%
1周
86.90%
decreased by 1.80%
1个月
88.70%
decreased by 0.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:29
参数估计
1992年10月21日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 155个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约155天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2941 | 3.21*** |
| αARCH | 0.0704 | 4.10*** |
| βGARCH | 0.9285 | 91.22*** |
| γ杠杆 | -0.0068 | -0.22 |
0.996
持续性155天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2941 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0704 | 4.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9285 | 91.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0068 | -0.22 |
持续性:
0.996
半衰期:
155天
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