V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
15.14%
decreased by 0.59%
1周
15.89%
increased by 0.16%
1个月
18.37%
increased by 2.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2006年1月7日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0589 | 4.15*** |
| αARCH | 0.2238 | 7.17*** |
| βGARCH | 0.7624 | 32.87*** |
| γ杠杆 | 0.0007 | 0.01 |
0.987
持续性51天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0589 | 4.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2238 | 7.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7624 | 32.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0007 | 0.01 |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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