V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
10.92%
decreased by 1.21%
1周
11.85%
decreased by 0.28%
1个月
13.74%
increased by 1.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1121 | 4.49*** |
| αARCH | 0.2790 | 8.03*** |
| βGARCH | 0.6310 | 15.75*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4273 | 3.93*** |
| γ2 | -0.5683 | -3.46*** |
| γ3 | 0.3856 | 2.73*** |
| γ4 | -0.4421 | -3.19*** |
| γ5 | 0.2649 | 2.08** |
| γ6 | -0.1131 | -0.71 |
| γ7 | 0.0235 | 0.13 |
| γ8 | 0.0753 | 0.57 |
0.910
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1121 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2790 | 8.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6310 | 15.75*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4273 | 3.93*** |
| γ2 | -0.5683 | -3.46*** |
| γ3 | 0.3856 | 2.73*** |
| γ4 | -0.4421 | -3.19*** |
| γ5 | 0.2649 | 2.08** |
| γ6 | -0.1131 | -0.71 |
| γ7 | 0.0235 | 0.13 |
| γ8 | 0.0753 | 0.57 |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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