V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
13.62%
decreased by 1.00%
1周
15.52%
increased by 0.90%
1个月
19.12%
increased by 4.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:26
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1103 | 4.54*** |
| αARCH | 0.2823 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.6226 | 14.95*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4374 | 4.07*** |
| γ2 | -0.5866 | -3.62*** |
| γ3 | 0.4004 | 2.86*** |
| γ4 | -0.4490 | -3.27*** |
| γ5 | 0.2544 | 1.99** |
| γ6 | -0.0747 | -0.44 |
| γ7 | -0.0727 | -0.34 |
| γ8 | 0.3507 | 1.47 |
0.905
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1103 | 4.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2823 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6226 | 14.95*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.4374 | 4.07*** |
| γ2 | -0.5866 | -3.62*** |
| γ3 | 0.4004 | 2.86*** |
| γ4 | -0.4490 | -3.27*** |
| γ5 | 0.2544 | 1.99** |
| γ6 | -0.0747 | -0.44 |
| γ7 | -0.0727 | -0.34 |
| γ8 | 0.3507 | 1.47 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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