V-Lab
Jordan Telecommunications Co PSC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月13日 星期日的波动率预测
1天
15.04%
decreased by 0.80%
1周
16.44%
increased by 0.60%
1个月
20.68%
increased by 4.84%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:25
参数估计
2003年1月24日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0837 | 3.90*** |
| αARCH | 0.3435 | 8.50*** |
| βGARCH | 0.9247 | 38.88*** |
| γ杠杆 | 0.0131 | 0.48 |
0.925
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0837 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3435 | 8.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9247 | 38.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0131 | 0.48 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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