V-Lab
Prism Medico and Pharmacy Lt指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
45.50%
decreased by 1.46%
1周
46.73%
decreased by 0.23%
1个月
51.74%
increased by 4.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2012年6月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0537 | 2.41** |
| αARCH | 0.2397 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.9872 | 133.28*** |
| γ杠杆 | 0.0308 | 1.26 |
0.987
持续性54天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0537 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2397 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9872 | 133.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0308 | 1.26 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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