V-Lab
GCM Corp Ltd指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
139.35%
increased by 4.39%
1周
140.19%
increased by 5.23%
1个月
143.50%
increased by 8.54%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 131个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约131天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0290 | 0.45 |
| αARCH | 0.0440 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.9947 | 87.90*** |
| γ杠杆 | -0.0388 | -1.77* |
0.995
持续性131天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0290 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0440 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9947 | 87.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0388 | -1.77* |
持续性:
0.995
半衰期:
131天
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