V-Lab
GCM Corp Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
121.14%
increased by 0.28%
1周
122.38%
increased by 1.52%
1个月
126.73%
increased by 5.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.77 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天δ = 1.77 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.73* |
| αARCH | 0.0756 | 4.59*** |
| βGARCH | 0.9117 | 55.77*** |
| γ杠杆 | 0.0414 | 0.26 |
| δ幂 | 1.7666 | 7.38*** |
0.982
持续性37天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0756 | 4.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9117 | 55.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0414 | 0.26 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7666 | 7.38*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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