V-Lab
GCM Corp Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
116.08%
increased by 2.37%
1周
116.39%
increased by 2.68%
1个月
117.60%
increased by 3.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 202个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约202天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2776 | 0.79 |
| αARCH | 0.0254 | 2.46** |
| βGARCH | 0.9709 | 71.04*** |
| γ杠杆 | 0.2074 | 1.87* |
| δ幂 | 1.9251 | 5.84*** |
0.997
持续性202天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2776 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0254 | 2.46** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9709 | 71.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2074 | 1.87* |
δ 幂 变换幂次 | 1.9251 | 5.84*** |
持续性:
0.997
半衰期:
202天
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