V-Lab
Bai-Kakaji Polymers Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
55.88%
increased by 1.83%
1周
57.95%
increased by 3.90%
1个月
59.12%
increased by 5.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:25
参数估计
2025年12月31日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.62 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 0.62 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.33 |
| αARCH | 0.2208 | 1.80* |
| βGARCH | 0.3828 | 0.95 |
| γ杠杆 | -0.1495 | -0.31 |
| δ幂 | 0.6219 | 1.07 |
0.560
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2208 | 1.80* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3828 | 0.95 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1495 | -0.31 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6219 | 1.07 |
持续性:
0.560
半衰期:
1天
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