V-Lab
MEP Infrastructure Developer非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.62%
increased by 0.15%
1周
40.12%
increased by 3.65%
1个月
47.50%
increased by 11.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 2.10** |
| αARCH | 0.1867 | 5.95*** |
| βGARCH | 0.7314 | 15.65*** |
| γ杠杆 | 0.0408 | 0.69 |
| δ幂 | 1.9837 | 6.67*** |
0.917
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 2.10** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1867 | 5.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7314 | 15.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0408 | 0.69 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9837 | 6.67*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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