V-Lab
MEP Infrastructure Developer非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.53%
decreased by 0.50%
1周
41.38%
increased by 1.35%
1个月
46.74%
increased by 6.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:35
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5375 | 4.49*** |
| αARCH | 0.1727 | 5.19*** |
| βGARCH | 0.7791 | 30.18*** |
| γ杠杆 | 0.0224 | 0.40 |
0.963
持续性18天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5375 | 4.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1727 | 5.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7791 | 30.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0224 | 0.40 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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