V-Lab
MEP Infrastructure Developer非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.79%
decreased by 1.24%
1周
41.67%
increased by 3.64%
1个月
49.44%
increased by 11.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2015年5月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5699 | 6.67*** |
| αARCH | 0.2217 | 7.77*** |
| βGARCH | 0.6471 | 18.77*** |
| γ杠杆 | 0.0038 | 0.02 |
0.869
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5699 | 6.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2217 | 7.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6471 | 18.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0038 | 0.02 |
持续性:
0.869
半衰期:
5天
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