V-Lab
GCM Corp Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
108.18%
decreased by 2.10%
1周
109.94%
decreased by 0.34%
1个月
115.26%
increased by 4.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5516 | 3.31*** |
| αARCH | 0.0562 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.9056 | 62.87*** |
| γ杠杆 | 0.4526 | 0.23 |
0.962
持续性18天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5516 | 3.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0562 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9056 | 62.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4526 | 0.23 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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