V-Lab
韩国SK海力士公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
79.29%
decreased by 3.40%
1周
78.96%
decreased by 3.73%
1个月
77.72%
decreased by 4.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:34
参数估计
1996年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 73个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约73天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1034 | 4.18*** |
| αARCH | 0.0763 | 17.77*** |
| βGARCH | 0.9142 | 234.24*** |
| γ杠杆 | 0.6293 | 3.06*** |
0.990
持续性73天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1034 | 4.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0763 | 17.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9142 | 234.24*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6293 | 3.06*** |
持续性:
0.990
半衰期:
73天
国际股票的其他非对称GARCH模型分析