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印尼信托金融股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.27%
decreased by 2.95%
1周
51.79%
increased by 1.57%
1个月
66.51%
increased by 16.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 161个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约161天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5567 | 1.41 |
| αARCH | 0.2026 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.7931 | 27.27*** |
| γ杠杆 | 1.3590 | 1.71* |
0.996
持续性161天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5567 | 1.41 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2026 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 27.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.3590 | 1.71* |
持续性:
0.996
半衰期:
161天
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