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印尼信托金融股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
294.62%
decreased by 44.88%
1周
304.71%
decreased by 34.79%
1个月
341.13%
increased by 1.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2003年4月22日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3,171.3853 | 1.82* |
| αARCH | 0.1092 | 23.49*** |
| βGARCH | 0.9957 | 463.56*** |
| ν自由度 | 2.0104 | 2,757.72*** |
0.996
持续性162天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3,171.3853 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1092 | 23.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9957 | 463.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0104 | 2,757.72*** |
持续性:
0.996
半衰期:
162天
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