印尼信托金融股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日星期四的波动率预测

1天

64.93%

increased by 0.57%

1周

68.06%

increased by 3.70%

1个月

81.78%

increased by 17.42%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:42

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年4月22日至 2026年10月16日

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 5373个交易日（约21.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5373天

参数	值	t统计量
m窗口	71
αARCH	0.1659	3.66***
βGARCH	0.8279	19.43***
γ杠杆	0.0123	0.15
λ₁τ截距	10.0000	1.35
λ₂预测调整	0.0163	0.63
λ₃τ持续性	0.9837	45.04***

1.000

持续性

5373天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	71
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1659	3.66***
β GARCH 波动率持续性	0.8279	19.43***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0123	0.15
λ₁ τ截距基线长期系数	10.0000	1.35
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0163	0.63
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9837	45.04***

持续性: