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印尼信托金融股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

60.25%

decreased by 2.75%

1周

63.70%

increased by 0.70%

1个月

77.43%

increased by 14.43%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

印尼信托金融股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2003年4月22日 至 2026年9月25日

模型洞察

在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 5271个交易日（约20.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5271天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.1655
3.67***
βGARCH0.8286
19.72***
γ杠杆0.0115
0.14
λ₁τ截距10.0000
1.37
λ₂预测调整0.0164
0.63
λ₃τ持续性0.9836
45.37***

1.000

持续性

5271天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1655
3.67***
β

GARCH

波动率持续性

0.8286
19.72***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0115
0.14
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
1.37
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0164
0.63
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9836
45.37***

持续性:

1.000

半衰期:

5271天