V-Lab
亚太卫星MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
35.45%
decreased by 0.89%
1周
39.41%
increased by 3.07%
1个月
47.28%
increased by 10.94%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1996年12月18日 至 2026年9月30日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多99%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加99%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.2263 | 5.93*** |
| βGARCH | 0.7302 | 23.12*** |
| γ杠杆 | -0.1126 | -2.88*** |
| λ₁τ截距 | 0.0806 | 0.81 |
| λ₂预测调整 | 0.0979 | 1.55 |
| λ₃τ持续性 | 0.8957 | 12.80*** |
0.900
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2263 | 5.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7302 | 23.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1126 | -2.88*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0806 | 0.81 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0979 | 1.55 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8957 | 12.80*** |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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