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Esteem Co LtdMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

23.99%

increased by 8.97%

1周

186,323.20%

increased by 186,308.18%

1个月

8,129,733,574,970,340,000,000.00%

increased by 8,129,733,574,970,340,000,000.00%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:41

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

Esteem Co Ltd MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月6日 至 2026年9月23日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0000
0.08
βGARCH0.0000
1.11
γ杠杆0.5000
137.06***
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.1729
49.83***
λ₃τ持续性0.0901
316.31***

0.250

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.08
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
1.11
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
137.06***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1729
49.83***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0901
316.31***

持续性:

0.250

半衰期:

1天