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Esteem Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

30.78%

increased by 3.28%

1周

31.15%

increased by 3.65%

1个月

32.08%

increased by 4.58%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:41

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

Esteem Co Ltd GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月6日 至 2026年9月23日

模型洞察

波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
参数值t统计量
ω常数项0.3260
0.18
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8052
10.85***
γ杠杆0.2424
1.31

0.926

持续性

9天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3260
0.18
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8052
10.85***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2424
1.31

持续性:

0.926

半衰期:

9天