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Esteem Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

41.71%

decreased by 2.34%

1周

42.17%

decreased by 1.88%

1个月

43.25%

decreased by 0.80%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Esteem Co Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.6441
0.29
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8004
9.05***
γ杠杆0.2365
1.16

0.919

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6441
0.29
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8004
9.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2365
1.16

持续性:

0.919

半衰期:

8天