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Esteem Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

57.31%

decreased by 2.23%

1周

55.39%

decreased by 4.15%

1个月

50.41%

decreased by 9.13%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:03

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

全部

Esteem Co Ltd GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月6日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
参数值t统计量
ω常数项0.5796
0.36
αARCH0.0087
0.09
βGARCH0.8027
11.46***
γ杠杆0.2169
1.20

0.920

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.5796
0.36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0087
0.09
β

GARCH

波动率持续性

0.8027
11.46***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2169
1.20

持续性:

0.920

半衰期:

8天