跳转到主要内容

V-Lab

德意志银行GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月21日星期四的波动率预测

1天

32.04%

increased by 1.88%

1周

32.10%

increased by 1.94%

1个月

32.31%

increased by 2.15%

更新于2026年5月21日星期四 UTC 18:56

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0233	9.97
$α$	0.0360	13.99
$β$	0.9457	696.41
$γ$	0.0285	6.27

估计样本:
1990年1月2日至2026年5月15日