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Nodestream LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

140.31%

decreased by 10.49%

1周

136.46%

decreased by 14.34%

1个月

127.35%

decreased by 23.45%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Nodestream Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2016年5月12日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
2.90***
αARCH0.0800
1.88*
βGARCH0.8103
19.14***
γ杠杆0.0319
0.46

0.906

持续性

7天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
2.90***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0800
1.88*
β

GARCH

波动率持续性

0.8103
19.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0319
0.46

持续性:

0.906

半衰期:

7天