跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

信纮科技股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

57.22%

decreased by 5.43%

1周

56.11%

decreased by 6.54%

1个月

52.77%

decreased by 9.88%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 信纮科技股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年11月23日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项0.4051
3.65***
αARCH0.1776
3.60***
βGARCH0.8076
23.36***
γ杠杆-0.0731
-1.04

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4051
3.65***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1776
3.60***
β

GARCH

波动率持续性

0.8076
23.36***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0731
-1.04

持续性:

0.949

半衰期:

13天