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信纮科技股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月7日 星期三的波动率预测

1天

36.95%

decreased by 1.56%

1周

37.71%

decreased by 0.80%

1个月

39.85%

increased by 1.34%

更新于2026年10月7日星期三 UTC 20:59

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时间范围:

从

24-10-06

至

26-10-06

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

信纮科技股份有限公司 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年11月23日 至 2026年10月2日

模型洞察

波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
参数值t统计量
ω常数项0.3928
3.64***
αARCH0.1703
3.63***
βGARCH0.8130
24.23***
γ杠杆-0.0676
-0.99

0.949

持续性

13天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3928
3.64***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1703
3.63***
β

GARCH

波动率持续性

0.8130
24.23***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0676
-0.99

持续性:

0.949

半衰期:

13天