信纮科技股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
34.24%
increased by 0.28%
1周
35.29%
increased by 1.33%
1个月
38.19%
increased by 4.23%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 00:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年11月23日 至 2026年10月27日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3835 | 3.63*** |
| αARCH | 0.1671 | 3.62*** |
| βGARCH | 0.8168 | 24.94*** |
| γ杠杆 | -0.0670 | -1.00 |
0.950
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3835 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1671 | 3.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8168 | 24.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0670 | -1.00 |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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