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信纮科技股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.51%
decreased by 6.61%
1周
50.92%
decreased by 7.20%
1个月
49.55%
decreased by 8.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1884 | 3.39*** |
| αARCH | 0.2843 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.9146 | 35.11*** |
| γ杠杆 | 0.0575 | 1.47 |
0.915
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1884 | 3.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2843 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9146 | 35.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0575 | 1.47 |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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