V-Lab
Song Hong Aluminium JSC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.16%
increased by 4.07%
1周
34.39%
increased by 8.30%
1个月
48.03%
increased by 21.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2367 | 5.49*** |
| αARCH | 0.2797 | 8.06*** |
| βGARCH | 0.9203 | 61.96*** |
| γ杠杆 | 0.0370 | 1.01 |
0.920
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2367 | 5.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2797 | 8.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9203 | 61.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0370 | 1.01 |
持续性:
0.920
半衰期:
8天
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