V-Lab
Song Hong Aluminium JSC乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.18%
decreased by 0.40%
1周
34.09%
increased by 1.51%
1个月
40.29%
increased by 7.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3155 | 0.76 |
| αARCH | 0.1479 | 4.10*** |
| βGARCH | 0.8376 | 32.00*** |
0.985
持续性47天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3155 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1479 | 4.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8376 | 32.00*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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