V-Lab
Song Hong Aluminium JSC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.99%
decreased by 0.10%
1周
36.88%
increased by 4.79%
1个月
48.55%
increased by 16.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8470 | 4.95*** |
| αARCH | 0.1902 | 10.09*** |
| βGARCH | 0.7628 | 39.26*** |
| γ杠杆 | -0.4783 | -1.25 |
0.953
持续性14天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8470 | 4.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1902 | 10.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7628 | 39.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4783 | -1.25 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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