V-Lab
Song Hong Aluminium JSCGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.71%
increased by 5.33%
1周
32.56%
increased by 8.18%
1个月
41.56%
increased by 17.18%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.56，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天v = 7.56 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.1912 | 1.15 |
| αARCH | 0.1451 | 7.32*** |
| βGARCH | 0.9903 | 107.00*** |
| ν自由度 | 7.5615 | 1.90* |
0.990
持续性71天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.1912 | 1.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1451 | 7.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9903 | 107.00*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5615 | 1.90* |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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