V-Lab
Song Hong Aluminium JSC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.16%
decreased by 0.42%
1周
34.07%
increased by 1.49%
1个月
40.23%
increased by 7.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:53
参数估计
2018年9月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3138 | 1.79* |
| αARCH | 0.1481 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.8378 | 33.72*** |
| γ杠杆 | -0.0011 | -0.02 |
0.985
持续性47天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3138 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1481 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8378 | 33.72*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0011 | -0.02 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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