V-Lab
Carraro India Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.80%
increased by 6.21%
1周
39.46%
increased by 6.87%
1个月
41.82%
increased by 9.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:41
参数估计
2024年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 67个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约67天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为67天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1648 | 2.47** |
| αARCH | 0.1635 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.8581 | 23.80*** |
| γ杠杆 | -0.0639 | -0.84 |
0.990
持续性67天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1648 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1635 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8581 | 23.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0639 | -0.84 |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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