V-Lab
Carraro India Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.66%
increased by 3.60%
1周
32.22%
increased by 3.16%
1个月
32.08%
increased by 3.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:42
参数估计
2024年12月30日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7065 | 3.49*** |
| αARCH | 0.1539 | 1.43 |
| βGARCH | 0.1401 | 0.72 |
样条系数
K=5
| γ1 | -33.3804 | -4.29*** |
| γ2 | 48.2404 | 3.88*** |
| γ3 | -14.9370 | -1.39 |
| γ4 | -5.6597 | -0.52 |
| γ5 | 9.0428 | 1.19 |
0.294
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7065 | 3.49*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1539 | 1.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1401 | 0.72 |
样条系数
K=5
| γ1 | -33.3804 | -4.29*** |
| γ2 | 48.2404 | 3.88*** |
| γ3 | -14.9370 | -1.39 |
| γ4 | -5.6597 | -0.52 |
| γ5 | 9.0428 | 1.19 |
持续性:
0.294
半衰期:
1天
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