V-Lab
Kaleon SpA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
26.98%
increased by 2.91%
1周
23.48%
decreased by 0.59%
1个月
19.65%
decreased by 4.42%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:46
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0638 | 3.54*** |
| αARCH | 0.2443 | 2.46** |
| βGARCH | 0.4699 | 2.39** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1925 | 0.25 |
0.714
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0638 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2443 | 2.46** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4699 | 2.39** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.1925 | 0.25 |
持续性:
0.714
半衰期:
2天
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