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Kaleon SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

15.93%

decreased by 1.70%

1周

15.95%

decreased by 1.68%

1个月

15.97%

decreased by 1.66%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Kaleon SpA GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项0.3440
0.96
αARCH0.2361
0.64
βGARCH0.5355
1.40
γ杠杆-0.2220
-0.56

0.661

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3440
0.96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2361
0.64
β

GARCH

波动率持续性

0.5355
1.40
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2220
-0.56

持续性:

0.661

半衰期:

2天