跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

Kaleon SpAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

21.23%

decreased by 1.62%

1周

19.32%

decreased by 3.53%

1个月

17.77%

decreased by 5.08%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:46

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

全部

Kaleon SpA GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月1日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项0.4078
1.34
αARCH0.3428
0.91
βGARCH0.4399
1.41
γ杠杆-0.2636
-0.62

0.651

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4078
1.34
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.3428
0.91
β

GARCH

波动率持续性

0.4399
1.41
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.2636
-0.62

持续性:

0.651

半衰期:

2天