V-Lab
Kaleon SpA广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.72%
decreased by 1.59%
1周
16.34%
decreased by 1.97%
1个月
16.00%
decreased by 2.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3059 | 1.31 |
| αARCH | 0.1011 | 1.27 |
| βGARCH | 0.5923 | 2.12** |
0.693
持续性2天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3059 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1011 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5923 | 2.12** |
持续性:
0.693
半衰期:
2天
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