V-Lab
Metaplanet株式会社广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
115.69%
decreased by 6.61%
1周
115.63%
decreased by 6.67%
1个月
115.43%
decreased by 6.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9580 | 3.57*** |
| αARCH | 0.1232 | 6.70*** |
| βGARCH | 0.8582 | 42.67*** |
0.981
持续性37天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9580 | 3.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1232 | 6.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8582 | 42.67*** |
持续性:
0.981
半衰期:
37天
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