V-Lab
Metaplanet株式会社GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
153.77%
decreased by 20.76%
1周
154.74%
decreased by 19.79%
1个月
158.44%
decreased by 16.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 140个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约140天v = 3.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 214.3758 | 1.09 |
| αARCH | 0.1609 | 30.81*** |
| βGARCH | 0.9950 | 226.40*** |
| ν自由度 | 3.1317 | 21.85*** |
0.995
持续性140天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 214.3758 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1609 | 30.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9950 | 226.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1317 | 21.85*** |
持续性:
0.995
半衰期:
140天
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