V-Lab
Metaplanet株式会社曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
96.16%
decreased by 9.28%
1周
93.60%
decreased by 11.84%
1个月
86.87%
decreased by 18.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8454 | 3.81*** |
| αARCH | 0.1695 | 8.05*** |
| βGARCH | 0.7542 | 22.61*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0097 | 0.08 |
| γ2 | -0.0056 | -0.03 |
| γ3 | -0.0537 | -0.46 |
| γ4 | 0.0753 | 0.59 |
| γ5 | -0.0792 | -0.41 |
| γ6 | 0.1051 | 0.48 |
| γ7 | 0.1124 | 0.55 |
| γ8 | -0.5840 | -1.82* |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8454 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1695 | 8.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7542 | 22.61*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0097 | 0.08 |
| γ2 | -0.0056 | -0.03 |
| γ3 | -0.0537 | -0.46 |
| γ4 | 0.0753 | 0.59 |
| γ5 | -0.0792 | -0.41 |
| γ6 | 0.1051 | 0.48 |
| γ7 | 0.1124 | 0.55 |
| γ8 | -0.5840 | -1.82* |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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