V-Lab
Metaplanet株式会社非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
99.82%
decreased by 3.90%
1周
99.97%
decreased by 3.75%
1个月
100.52%
decreased by 3.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:08
参数估计
2004年11月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.77 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天δ = 1.77 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3392 | 2.84*** |
| αARCH | 0.1576 | 8.32*** |
| βGARCH | 0.8424 | 51.02*** |
| γ杠杆 | -0.0115 | -0.30 |
| δ幂 | 1.7687 | 6.98*** |
0.988
持续性58天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3392 | 2.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1576 | 8.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8424 | 51.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0115 | -0.30 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7687 | 6.98*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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