V-Lab
深圳市兆威机电股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
81.33%
decreased by 3.68%
1周
84.32%
decreased by 0.69%
1个月
90.03%
increased by 5.02%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:15
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.17 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 1.17 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.18 |
| αARCH | 0.2412 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.6799 | 4.88*** |
| γ杠杆 | 0.1993 | 1.28 |
| δ幂 | 1.1689 | 0.47 |
0.876
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2412 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6799 | 4.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1993 | 1.28 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1689 | 0.47 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析