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深圳市兆威机电股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

6.90%

increased by 4.24%

1周

4.14%

increased by 1.48%

1个月

3.13%

increased by 0.47%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:15

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of 深圳市兆威机电股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年3月9日 至 2026年9月4日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2152
βGARCH0.0024
γ杠杆-0.1598
λ₁τ截距0.0288
λ₂预测调整0.0000
λ₃τ持续性0.0010

0.138

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2152
β

GARCH

波动率持续性

0.0024
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1598
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0288
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0010

持续性:

0.138

半衰期:

0天