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艾迈斯欧司朗股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

68.72%

increased by 0.37%

1周

76.94%

increased by 8.59%

1个月

84.01%

increased by 15.66%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 艾迈斯欧司朗股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年5月14日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.0810
3.41***
βGARCH0.4786
6.02***
γ杠杆0.3459
2.82***
λ₁τ截距0.0305
0.79
λ₂预测调整0.0074
2.51**
λ₃τ持续性0.9910
275.27***

0.733

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0810
3.41***
β

GARCH

波动率持续性

0.4786
6.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.3459
2.82***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0305
0.79
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0074
2.51**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9910
275.27***

持续性:

0.733

半衰期:

2天