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艾迈斯欧司朗股份公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

62.74%

decreased by 0.87%

1周

62.43%

decreased by 1.18%

1个月

61.32%

decreased by 2.29%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 艾迈斯欧司朗股份公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2004年5月14日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
参数值t统计量
ω常数项0.2623
2.01**
αARCH0.0202
1.74*
βGARCH0.9451
74.67***
γ杠杆0.0256
1.30

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2623
2.01**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0202
1.74*
β

GARCH

波动率持续性

0.9451
74.67***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0256
1.30

持续性:

0.978

半衰期:

31天