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艾迈斯欧司朗股份公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.40%
increased by 3.82%
1周
62.10%
increased by 3.52%
1个月
61.09%
increased by 2.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:56
参数估计
2004年5月14日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加57%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大57%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3733 | 5.96*** |
| αARCH | 0.1141 | 7.06*** |
| βGARCH | 0.8243 | 60.91*** |
| γ杠杆 | 0.0649 | 2.03** |
0.971
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3733 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1141 | 7.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8243 | 60.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0649 | 2.03** |
持续性:
0.971
半衰期:
23天
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