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艾迈斯欧司朗股份公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.06%
decreased by 1.32%
1周
72.82%
increased by 2.44%
1个月
76.81%
increased by 6.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:57
参数估计
2004年5月14日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8597 | 6.09*** |
| αARCH | 0.1220 | 5.72*** |
| βGARCH | 0.6377 | 10.42*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2627 | 3.53*** |
| γ2 | -0.5263 | -4.97*** |
| γ3 | 0.4737 | 4.82*** |
| γ4 | -0.2881 | -3.20*** |
| γ5 | 0.1014 | 1.12 |
| γ6 | -0.0877 | -0.96 |
| γ7 | 0.1677 | 1.96** |
| γ8 | -0.1920 | -1.33 |
0.760
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8597 | 6.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1220 | 5.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6377 | 10.42*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.2627 | 3.53*** |
| γ2 | -0.5263 | -4.97*** |
| γ3 | 0.4737 | 4.82*** |
| γ4 | -0.2881 | -3.20*** |
| γ5 | 0.1014 | 1.12 |
| γ6 | -0.0877 | -0.96 |
| γ7 | 0.1677 | 1.96** |
| γ8 | -0.1920 | -1.33 |
持续性:
0.760
半衰期:
3天
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