V-Lab
IEC Education Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
120.40%
decreased by 36.98%
1周
110.15%
decreased by 47.23%
1个月
89.38%
decreased by 68.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:34
参数估计
2009年2月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2641 | 5.60*** |
| αARCH | 0.3010 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.5572 | 4.52*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.2108 | -3.36*** |
| γ2 | 0.3685 | 3.88*** |
| γ3 | -0.2669 | -3.92*** |
| γ4 | 0.2999 | 2.81*** |
0.858
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2641 | 5.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3010 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5572 | 4.52*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.2108 | -3.36*** |
| γ2 | 0.3685 | 3.88*** |
| γ3 | -0.2669 | -3.92*** |
| γ4 | 0.2999 | 2.81*** |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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