V-Lab
IEC Education Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
121.35%
decreased by 29.19%
1周
112.60%
decreased by 37.94%
1个月
89.51%
decreased by 61.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:34
参数估计
2009年2月9日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0590 | 4.18*** |
| αARCH | 0.2685 | 2.98*** |
| βGARCH | 0.6394 | 6.21*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.4624 | -3.31*** |
| γ2 | 0.7117 | 3.47*** |
| γ3 | -0.3371 | -2.59*** |
| γ4 | 0.1289 | 1.19 |
| γ5 | -0.0544 | -0.68 |
0.908
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0590 | 4.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2685 | 2.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6394 | 6.21*** |
样条系数
K=5
| γ1 | -0.4624 | -3.31*** |
| γ2 | 0.7117 | 3.47*** |
| γ3 | -0.3371 | -2.59*** |
| γ4 | 0.1289 | 1.19 |
| γ5 | -0.0544 | -0.68 |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析