V-Lab
G-Devs SA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
78.49%
decreased by 11.57%
1周
111.23%
increased by 21.17%
1个月
156.41%
increased by 66.35%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3287 | 2.02** |
| αARCH | 0.7070 | 3.83*** |
| βGARCH | 0.1716 | 1.79* |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1291 | -0.96 |
0.879
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3287 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7070 | 3.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1716 | 1.79* |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1291 | -0.96 |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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