V-Lab
G-Devs SAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
67.26%
decreased by 10.34%
1周
83.93%
increased by 6.33%
1个月
130.86%
increased by 53.26%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:58
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.21** |
| αARCH | 0.5210 | 1.73* |
| βGARCH | 0.4791 | 4.45*** |
| γ杠杆 | -0.0002 | 0.00 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5210 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4791 | 4.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0002 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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