V-Lab
G-Devs SA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
68.50%
decreased by 1.88%
1周
102.35%
increased by 31.97%
1个月
148.13%
increased by 77.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 6.23*** |
| αARCH | 0.7632 | 3.30*** |
| βGARCH | 0.1189 | 2.46** |
| γ杠杆 | 0.3655 | 0.37 |
0.882
持续性6天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 6.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7632 | 3.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1189 | 2.46** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3655 | 0.37 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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